相場放浪記

相場生活者、河内の風来坊のブログです

カテゴリ： おすすめ記事（推薦度Ｂ）

おはようございます！河内の風来坊です。

メモ代わりに今年の信用残高・ドル円・裁定売り需要について振り返ってみたいと思います。

下記は２０２４年の信用買い残・売り残・損益率の最大と最小です。

買い残
最大　０７／２６　４兆９８０８億円
最小　０１／１２　３兆４５４２億円

売り残　
最大　０３／２２　１兆０９２６億円
最小　１１／０１　　　５２６３億円

損益率
最大　０８／０９　－１４．１６％
最小　０３／２２　－　２．５５％

８月上旬の暴落前（７／２６）に信用買い残はピークを打ち、暴落後（８／９）に損益率は１番悪化しています。

来年も信用買い残が５兆円に近付いたら急落または暴落に注意する必要があると思います。ちなみに現時点の信用買い残は４兆３５０９億円です。

日経平均株価は３／２２と７／１１に高値を付けましたが、３／２２に信用売り残は最大になり、損益率は最小になりました。

今年に限らず、損益率が増加すればするほど底に近付いて、減少すればするほど天井に近付く傾向は来年以降も続くと思います。

下記は２０２４年のドル円の高値と安値です。
７／０３　高値１６１．９９円
９／２６　安値１３９．５６円

ドル円先物のネット（差引）で１番ショートが多かったのは７／２の１８４２２３枚で、１番ロングが多かったのは９／２４の６６０１１枚です。

ドル円が高値を付ける直前にショートはピークを打ち、安値を付ける直前にロングはピークを打ちました。

来年は円が買われやすくなるので、ネットでショートのピークは１１～１３万枚、ロングのピークは８～１０万枚になると見ています。

下記は２０２４年の裁定売り需要（買い残－売り残）の最大と最小です。その下は日経平均が高値と安値を付けた週の裁定売り需要です。

最大　５／３１　２兆２４７２億円
最小　９／０６　　　６９５１億円

高値　７／１２　２兆１２９７億円
安値　８／０９　　　７２９９億円

来年も裁定売り需要が２兆円を超えたら天井は近い、８０００億円を割ったら底は近いと捉えて売買していきたいと思います。

ちなみに現時点の裁定売り需要は１兆４１９３億円で、２兆円と８０００億円の中間辺りとなっています。

来年も信用残高と損益率、ドル円と先物ポジション、裁定売り需要の動向を、１週間に１回はチェックしたいと思います。今回は以上です。

こんにちは！河内の風来坊です。

過去１３年間で、日経平均株価の１１月終値～１２月高値まで何％上昇したのか？を調べて見ました。

下記の上昇率は１１月終値～１２月高値までの上昇率で、高値日は１２月に高値を付けた日です。

　年号　 　　上昇率　　　高値日
２０１１年　３．５％　　０７日
２０１２年　１０．４％　２８日
２０１３年　４．２％　　３０日
２０１４年　３．３％　　０８日
２０１５年　１．３％　　０１日
２０１６年　７．０％　　２１日
２０１７年　１．２％　　１２日
２０１８年　１．６％　　０３日
２０１９年　３．４％　　１７日
２０２０年　４．４％　　２９日
２０２１年　４．７％　　２８日
２０２２年　１．６％　　０１日
２０２３年　１．０％　　２０日

上昇率の平均は３．６６％なので、約３．７％になります。

上昇率の１％台は５回で最も多くなっています。１％未満は０回なので、少なくとも１１月終値～１２月高値まで１％以上は上昇すると思います。

１％台で高値を付けた日を見ると、上旬（１～１０日）が３回、中旬（１１～２０日）が２回となっているので、上昇率が小さい時は早めに高値を付ける傾向があります。

上昇率の２％台は無くて３％台は３回となっています。高値を付けた日を見ると上旬が２回、中旬が１回なので３％台も早めに高値を付ける傾向があります。

４％台は３回、７％台は１回、１０％台は１回となっています。高値を付けた日を見ると、全て下旬（２１～３０日）になっているので、４％を超えて上昇した場合は下旬に高値を付ける傾向があります。

１２月上旬～中旬に１１月終値から＋１％以上～４％未満で高値を付ける（Ａパターン）、下旬に＋４％以上で高値を付ける（Ｂパターン）、大きく分けて２通りになると思います。

１１月の騰落率の反動が１２月に出ると思うので、私は１１月終値を『４１０３５～４１４２６円』と予想していますが、予想通りか予想以上ならＡパターンに、予想以下ならＢパターンになると見ています。

今回は以上です。

おはようございます！河内の風来坊です。

日経平均は１年の中で１１月が最も上昇しやすい月なので、２０１１～２０２３年までの騰落率を調べて見ました。

前回は２０２１年１１月２日に『１１月の騰落率』と題して投稿したので、今回は第２弾になります。

　年号　　　　　騰落率
２０１１年　　－６．２％
２０１２年　　＋５．８％
２０１３年　　＋９．３％
２０１４年　　＋６．４％
２０１５年　　＋３．５％
２０１６年　　＋５．１％
２０１７年　　＋３．２％
２０１８年　　＋２．０％
２０１９年　　＋１．６％
２０２０年　　＋１５．０％
２０２１年　　－３．７％
２０２２年　　＋１．４％
２０２３年　　＋８．５％

過去１３年間の平均騰落率は＋３．９９％になります。

毎年１０月末に日経ＥＴＦを買って、１１月末に売れば約４％のリターンを得る事になります。

上昇した年は１１回（８５％）、下落した年は２回（１５％）です。

下落した２回は奇数年なので、偶数年だけの平均騰落率を見ると＋５．９５％になります。

米国の大統領選挙があった年（２０１２・１６・２０年）の平均騰落率は＋８．６３％になります。

今年は大統領選挙の年ですが、２０２０年だけ突出して上昇率が高いので、今年の１１月は２０１２・１６年の騰落率、または偶数年の平均騰落率と同じく＋５～６％になると見ています。

現時点では１０月末の終値は分かりませんが、１０／２の投稿では４０１５６円前後になると予想しました。

仮に１０月末の終値を４０１５６円とすると、＋５～６％（１１月末の終値予想）は４２１６４～４２５６５円になります。

現時点のＥＰＳは２５１１円、ＢＰＳは２８６９９円なので、４２１６４～４２５６５円はＰＥＲ１６．７～１６．９倍、ＰＢＲ１．４６～１．４８倍になります。

今年のＰＥＲの高値は１７．７倍（５／７）で、ＰＢＲは１．５７倍（３／２２・７／１１）なので、４２１６４～４２５６５円まで上昇する可能性は十分にあると見ています。

現時点で年初来高値は４２４２６円（７／１１）です。

今年高値を付けたタイミングを見ると３／２２→７／１１と約４カ月後に更新したので、７／１１から約４カ月後に当たる１１月中に高値を付ける（更新する）展開を想定しておきたいと思います。

１１月の上昇率は＋５～６％になると見ていますが、これは終値時点の予想なので、一時的には１１月中に（１０月末の終値から）＋５～６％を超える事もあると見ています。

高値（天井）予想は、１０月末の終値、２５日線の位置、ＥＰＳとＢＰＳの推移などを見て（１１月に入ってから）予想したいと思います。

今回は以上です。

こんにちは！河内の風来坊です。

２０２２年９月９日に『１０月の騰落率』と題して投稿しました。あれから２年経ったので、再び日経平均の１０月の騰落率を調べて見ました。

下記は過去１２年間の１０月の騰落率になります。

　年号　　　　騰落率
２０１２年　＋０．７％
２０１３年　－０．９％
２０１４年　＋１．５％
２０１５年　＋９．７％
２０１６年　＋５．９％
２０１７年　＋８．１％
２０１８年　－９．１％
２０１９年　＋５．４％
２０２０年　－０．９％
２０２１年　－１．９％
２０２２年　＋６．４％
２０２３年　－３．１％

１０月の平均騰落率は＋１．８２％になります。

２年前に計算した平均騰落率は＋１．８５％だったので、ほぼ同じ結果になりました。

上昇した年は７回（５８％）、下落した年は５回（４２％）になります。

今年の９月の日経平均は下落しました。過去１２年間（２０１２～２３年）で、９月に下落した年は２０１５・１６・２２・２３年になります。

９月に下落した年の１０月の平均騰落率を見ると＋４．７％になります。

全体（＋１．８２％）を大きく上回っているので、９月に下落したら反動で１０月は上昇する確率が高くなると言えます。

今年と同じ状況（９月に下落して１１月に米国の大統領選挙）の年は、過去１２年間では２０１６年だけです。

２０１６年１０月の騰落率は＋５．９％で、今年の９月末の終値３７９１９円から＋５．９％は４０１５６円になります。

もし１０月末の終値が４０１５６円前後だとすると、前回の投稿でスピード調整について書きましたが、調整は３５０００円を割らないＡパターンになると見ています。今回は以上です。

こんにちは！河内の風来坊です。

大発会（１／４）～昨日（９／２）まで１６４営業日になりますが、この間に日経平均株価が高値と安値を付けた時間を調べて見ました。

時間帯は６つに分けて、高値と安値の数字は合計した回数になります。

　　 　　時間帯　　　　　　　高値　　安値
①０９：００～０９：１０　　３９　　３３
②０９：１１～１０：００　　３０　　３２
③１０：０１～１１：３０　　２３　　３８
④１２：３０～１３：５９　　２８　　３０
⑤１４：００～１４：４９　　１７　　１１
⑥１４：５０～１５：００　　２７　　２０

今度は上記の回数を割合で表して見ました。

時間帯　　　高値　　　　　安値
　①　　　２３．８％　　２０．１％
　②　　　１８．３％　　１９．５％
　③　　　１４．０％　　２３．２％
　④　　　１７．１％　　１８．３％
　⑤　　　１０．４％　　　６．７％
　⑥　　　１６．４％　　１２．２％

高値を付けた時間を見ると、前場（①～③）が５６．１％で、後場（④～⑥）が４３．９％なので、前場の方が高値を付けやすい傾向になっています。

特に①と②の割合が高くなっているので、高値で売る場合は寄り付きから１０分、又は寄り付きから１時間は集中した方が良いと思います。

安値を付けた時間を見ると、前場が６２．８％で後場が３７．２％なので、高値以上に安値は前場に付けやすい傾向となっています。

前場に安値を付けやすい傾向になっていますが③と④の割合も高いので、急いで寄り付きから１時間（①と②）の間に買わなくても大丈夫かなと思います。

最後に今年は今日も含めて残り８１営業日になりますが、上記の割合を当てはめた回数は下記になります。

時間帯　　高値　　　安値
　①　　１９回　　１６回
　②　　１５回　　１６回
　③　　１１回　　１９回
　④　　１４回　　１５回
　⑤　　　９回　　　５回
　⑥　　１３回　　１０回　

残り８１営業日の高値と安値を付ける時間帯の回数は、大体上記通りになると思うので、今後の売買の参考にして頂ければと思います。

今回は以上です。

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