2024年12月10日

２０２４年メモ

おはようございます！河内の風来坊です。

メモ代わりに今年の信用残高・ドル円・裁定売り需要について振り返ってみたいと思います。

下記は２０２４年の信用買い残・売り残・損益率の最大と最小です。

買い残
最大　０７／２６　４兆９８０８億円
最小　０１／１２　３兆４５４２億円

売り残　
最大　０３／２２　１兆０９２６億円
最小　１１／０１　　　５２６３億円

損益率
最大　０８／０９　－１４．１６％
最小　０３／２２　－　２．５５％

８月上旬の暴落前（７／２６）に信用買い残はピークを打ち、暴落後（８／９）に損益率は１番悪化しています。

来年も信用買い残が５兆円に近付いたら急落または暴落に注意する必要があると思います。ちなみに現時点の信用買い残は４兆３５０９億円です。

日経平均株価は３／２２と７／１１に高値を付けましたが、３／２２に信用売り残は最大になり、損益率は最小になりました。

今年に限らず、損益率が増加すればするほど底に近付いて、減少すればするほど天井に近付く傾向は来年以降も続くと思います。

下記は２０２４年のドル円の高値と安値です。
７／０３　高値１６１．９９円
９／２６　安値１３９．５６円

ドル円先物のネット（差引）で１番ショートが多かったのは７／２の１８４２２３枚で、１番ロングが多かったのは９／２４の６６０１１枚です。

ドル円が高値を付ける直前にショートはピークを打ち、安値を付ける直前にロングはピークを打ちました。

来年は円が買われやすくなるので、ネットでショートのピークは１１～１３万枚、ロングのピークは８～１０万枚になると見ています。

下記は２０２４年の裁定売り需要（買い残－売り残）の最大と最小です。その下は日経平均が高値と安値を付けた週の裁定売り需要です。

最大　５／３１　２兆２４７２億円
最小　９／０６　　　６９５１億円

高値　７／１２　２兆１２９７億円
安値　８／０９　　　７２９９億円

来年も裁定売り需要が２兆円を超えたら天井は近い、８０００億円を割ったら底は近いと捉えて売買していきたいと思います。

ちなみに現時点の裁定売り需要は１兆４１９３億円で、２兆円と８０００億円の中間辺りとなっています。

来年も信用残高と損益率、ドル円と先物ポジション、裁定売り需要の動向を、１週間に１回はチェックしたいと思います。今回は以上です。

2024年12月05日

売買記録５５９

おはようございます！河内の風来坊です。

現在の信用ポジションはノーポジです。
ＥＴＦ（１３２１）を専門に売買しています。

本日ＥＴＦを、４１０００円にて５％売建

％は信用余力に対して、おおよその割合になります。

これにより信用ポジションは、
ＥＴＦ（１３２１）売建４１０００円（５％）
となりました。

2024年12月02日

１２月高値予想

おはようございます！河内の風来坊です。

日経平均株価の１１月高値・終値予想は大ハズレしましたが、懲りずに１２月高値予想をしたいと思います。

１１／１１に投稿した『１１月終値～１２月高値』では、１２月高値は下記の２つのパターンになると書きました。

Ａ　１２月上旬～中旬に１１月終値から＋１～４％未満
Ｂ　１２月下旬に１１月終値から＋４％以上

ＡかＢになるという見方は変わっていなくて、１１月終値が自分の予想より上だったらＡ、下だったらＢと書きましたが、実際は予想より下だったのでＢになると見ています。

１１月の終値は３８２０８円で、３８２０８円から＋４％は３９７３６円になります。

保ち合い上限（１０／１５高値）の４０２５７円は上回る事が出来ないと見ているので、１２月の高値は『２３日（月）～３０日（月）に、３９７３６～４０２５７円』になると予想します。

保ち合い上限を上回る事が出来ないと見ているのは、１１月終値（３８２０８円）から保ち合い上限（４０２５７円）まで２０４９円（約５．４％）も乖離しているからです。

１１月終値から２０４９円上昇して、更に保ち合いを上放れて大きく上昇するとは考えにくいので、保ち合い上限を上回る事は出来ない（保ち合いは下放れする）と見ています。

保ち合いは下放れすると見ているので、日経平均が３９０００円以上か３９５００円以上になる局面があれば売っていこうと思います。

今回は以上です。